MACD là gì?
MACD (Phân kỳ/hội tụ của đường trung bình động) là một chỉ báo dao động theo xu hướng, nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Gerald Appel đã phát triển MACD và cũng là tác giả cuốn sách Systems and Forecasts. MACD là hiệu giữa đường trung bình động hàm số mũ (EMA) 26 ngày và đường EMA 12 ngày. Đường EMA 9 ngày được gọi là đường tín hiệu, và nó được vẽ cùng với MACD để xác định tín hiệu mua hoặc bán.
Appel xác định EMA theo tỷ lệ phần trăm nên ông đã đề cập đến 3 mức trung bình động lần lượt là 7.5%, 15% và 20%.
Cấu trúc chỉ báo MACD
MACD được tạo bởi 3 thành phần chính:
- Đường MACD: là hiệu số của EMA dài hạn trừ EMA ngắn hạn
- Đường Signal: là EMA 9 ngày của đường MACD
- MACD Histogram: biểu thị giá trị thực tế của biểu đồ, gồm màu xanh và màu đỏ tượng trưng cho vùng giá tăng và vùng giá giảm
Phân loại MACD
MACD gồm hai loại là MACD âm và MACD dương.
- MACD dương xuất hiện khi đường EMA 12 nằm trên đường EMA 26 và chúng cắt nhau từ dưới hướng lên.
- MACD âm xuất hiện khi đường EMA 12 nằm dưới đường EMA 26 và chúng cắt nhau từ trên xuống.
MACD hoạt động như thế nào?
Cách hoạt động của MACD
MACD được tính bằng cách lấy giá trung bình động 12 ngày trừ đi giá trung bình động 26 ngày. Kết quả của phép tính trừ này cho ta một chỉ báo dao động quanh mức 0. MACD lớn hơn 0 có nghĩa là trung bình động 12 ngày cao hơn trung bình động 26 ngày. Đây là một dấu hiệu của thị trường giá lên vì cho thấy kỳ vọng gần đây của nhà đầu tư (tức là trung bình động 26 ngày). Điều này cũng cho thấy tín hiệu dịch chuyển lên của đường cung cầu. MACD giảm xuống dưới 0 có nghĩa là trung bình động 12 ngày thấp hơn trung bình động 26 ngày, đồng thời cho thấy tín hiệu dịch chuyển xuống của đường cung cầu.
Công thức tính MACD
Bước 1: Tính EMA 26 ngày của giá đóng cửa
Bước 2: Tính EMA 12 ngày của giá đóng cửa
Bước 3: Lấy EMA (26) – EMA (12), kết quả tính được chính là đường MACD
Bước 4: Tính EMA 9 ngày của MACD và ta được đường Signal
Bước 5: MACD Histogram = MACD – Signal
Các khoảng thời gian 26, 12 và 9 thường được đặt mặc định.
Do bắt nguồn từ các đường EMA nên MACD bị coi là một chỉ báo chậm, nó chỉ phù hợp với giao dịch chứng khoán khi ở biên độ hẹp và sự biến động không quá cao. Khi sử dụng MACD vào trade coin bạn sẽ thấy đôi khi tín hiệu bị nhiễu và nó có độ trễ nhất định so với các chỉ báo dao động khác.
Chiến lược giao dịch với MACD
Có ba cách giao dịch với MACD như sau: dựa vào điểm giao cắt, phân kỳ và vùng overbought hoặc oversold.
Điểm giao cắt – Line Crossovers
Sự cắt nhau giữa đường MACD và đường Signal được chọn làm tín hiệu giao dịch. Tín hiệu Mua xuất hiện khi MACD tăng lên trên đường signal. Tương tự, Bán khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể mua hoặc bán khi MACD tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới mức 0 (Zero Line Crossovers).
Overbought/Oversold
MACD rất hữu ích khi được sử dụng như chỉ báo chỉ ra vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold) về giá của một tài sản. Khi đường trung bình động ít ngày đột ngột mở rộng khoảng cách so với đường trung bình động nhiều ngày (tức là MACD tăng), lúc đó giá tăng quá mức và sẽ sớm quay trở về mức giá hợp lý. Vùng quá mua hoặc quá bán theo MACD của mỗi tài sản là khác nhau.
Phân kỳ
Một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc là khi MACD tạo phân kỳ với đường giá. Phân kỳ giá xuống xuất hiện khi MACD tạo đáy mới còn đường giá thì không. Phân kỳ giá lên xuất hiện khi MACD xác lập đỉnh mới và đường giá thì không. Cả hai phân kỳ giá lên và giá xuống này đều cho tín hiệu đáng tin cậy nhất khi xảy ra tại vùng quá mua hoặc quá bán.
Tầm quan trọng của đường Zero
Zero Line còn có tên gọi là đường trung tâm, là đường có giá trị bằng 0, được coi làm mốc để xác nhận tín hiệu đảo chiều của đường giá. Khi đường MACD và đường Signal giao nhau và chạy xuống dưới qua mức 0, báo hiệu giá giảm, không nên mua vào. Ngược lại khi MACD và đường Signal giao nhau và chạy vượt lên trên đường zero nghĩa là tín hiệu đảo chiều tăng giá, nên dừng bán và mua vào.
Dựa vào đường trung tâm có thể xác định được vùng quá mua và vùng quá bán thông qua khoảng cách của đường zero so với hai đường signal và MACD. Các tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi sự giao nhau phía trên trên và phía dưới đường 0.
Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Tiền Điện Tử Và Cổ Phiếu – Nên Đầu Tư Vào Cái Gì
MACD trên Tradingview
Bước 1: Tại trang chủ chọn “Indicators”, sau đó gõ MACD trên thanh tìm kiếm
Bước 2: Cài đặt các thông số cần thiết (nếu cần)
Tổng kết
MACD là một chỉ báo quen thuộc dễ sử dụng, nhưng nó bị đánh giá là chậm chạp vì dữ liệu được tính toán dựa trên hành động giá trong quá khứ của một đồng coin. Vì vậy chỉ báo MACD luôn cho tín hiệu trễ so với giá thực tế. Nó chỉ thực sự hữu dụng khi bạn dùng nó để dự đoán xu hướng và dự báo sự đảo chiều trong tương lai.
