Stochastic Momentum Index - Cường độ dao động Stochastic

Stochastic Momentum Index là gì?

Chỉ báo cường độ dao động Stochastic hay chỉ báo xung lượng ngẫu nhiên (Stochastic Momentum Index – SMI) do William Blau phát triển. Chỉ báo này liên quan chặt chẽ với chỉ báo dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator. Trong khi chỉ báo dao động Stochastic cho thấy mối tương quan giữa giá đóng cửa với phạm vi giá cao nhất/thấp nhất thì SMI lại cho biết mối tương quan giữa giá đóng cửa với trung vị của phạm vi giá cao nhất/thấp nhất của cây nến gần nhất. SMI được hiệu chỉnh hai lần bằng trung bình động hàm số mũ (EMA). Đây là một chỉ báo dao động trong khoảng +100 đến -100 và mượt hơn chỉ báo dao động Stochastic có cùng số kỳ tính toán. SMI phản ứng với giá nhanh hơn và nhạy hơn so với chỉ báo stochastic truyền thống.

Overbougt-oversold-on-SMI-Indicator — Vùng Overbought và Oversold trên chỉ báo SMI

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Momentum Index

William Blau phát minh ra chỉ báo SMI vào năm 1993 với mục đích cải thiện độ sai lệch về tín hiệu của chỉ báo stochastic thông thường.

Overbought/oversold: Xác định vùng quá mua hoặc vùng quá bán giống như chỉ báo stochastic

Momentum: Cho biết mức độ áp lực mua hoặc bán của xung lượng

Trend: Xác định xu hướng tăng, giảm, đi ngang của giá

Xu hướng sai: SMI giúp xác định được phân kỳ, cho biết sự kết thúc của xu hướng hiện tại và nhận biết được xu hướng sai.

Xem thêm: Trendline – đường xu hướng là gì?

Cách sử dụng Stochastic Momentum Index

Khi giá đóng cửa cao hơn trung vị của phạm vi giá cao nhất hoặc thấp nhất trong một giai đoạn cụ thể thì SMI dương. Khi giá đóng cửa thấp hơn trung vị của phạm vi giá cao nhất hoặc thấp nhất thì SMI âm.

Mua khi SMI giảm xuống -40 và sau đó tăng lên trên ngưỡng này. Bán khi SMI tăng lên trên +40 và sau đó giảm xuống dưới ngưỡng này. Tuy nhiên trước khi quyết định thực hiện bất cứ giao dịch nào dựa vào vùng overbought hoặc oversold, thì đầu tiên phải xác định được xu hướng của thị trường dựa vào các chỉ báo như r-Squared hoặc Chande Momentum Oscillator. Nếu những chỉ báo này cho tín hiệu thị trường không có xu hướng thì việc giao dịch dựa vào vùng quá mua hoặc quá bán sẽ cho kết quả tốt nhất. Nếu thị trường có xu hướng tăng giảm rõ ràng thì sử dụng chỉ báo dao động để thực hiện giao dịch theo chiều hướng của xu hướng đó.

Mua khi SMI cắt lên trên đường tín hiệu (đường trung bình động MA) và bán khi SMI cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Xác định phân kỳ khi giá tạo thành một chuỗi những đỉnh mới mà SMI lại không.

William Blau cũng lưu ý rằng SMI tại khung thời gian D1 rất nhạy với sự biến động của giá đóng cửa trong mối tương quan với giá cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày. Những thông số này làm cho SMI trở thành một chỉ báo giúp xác định xu hướng, chính vì thế SMI giúp dự báo tốt hơn về hướng dịch chuyển chung của thị trường.

Trong biểu đồ bên dưới, đường %K là đường màu xanh lam và đường %D là đường màu đỏ.

%K-%D-line-on-stochastic-momentum-index — Đường %K và %D trên chỉ báo SMI

Cách tính Stochastic Momentum Index

SMI được tính như sau:

1. Cộng giá cao nhất và giá thấp nhất trong giai đoạn tính toán

2. Chia giá trị tính được trong bước 1 cho 2 để có trung vị giá

3. Lấy giá đóng cửa trừ đi trung vị giá tính được trong bước 2, giá trị này cho chúng ta biết chênh lệch giữa giá đóng cửa với trung vị của phạm vi giá cao nhất hoặc thấp nhất trong n kỳ.

4. Tính EMA của giá trị tính được trong bước 3

5. Tính EMA của giá trị trong bước 4

6. Lấy giá cao nhất trừ giá thấp nhất trong khoảng thời gian tính toán

7. Tính EMA của giá trị tính được trong bước 6 (sử dụng cùng số kỳ với bước 4)

8. Tính EMA của giá trị tính được trong bước 7 (sử dụng cùng số kỳ với bước 5)

9. Chia giá trị tính được ở bước 8 cho 2

10. Chia giá trị tính được trong bước 5 cho giá trị tính được trong bước 9

11. Nhân giá trị trong bước 10 với 100. Đây chính là SMI