Advertisement
Backtest là gì?
Vào năm những năm 80 thế kỷ trước, các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch trên biểu đồ (với thao tác mua hoặc bán) nhờ vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ, sau đó ghi chú lại kết quả giao dịch của mình vào nhật ký. Việc kiểm tra lại hệ thống là một khái niệm đơn giản.
Khoảng một thập kỷ sau đó, vào những năm 1990, các trader trước khi giao dịch thường đưa ra các Phân tích cơ bản về mô hình thị trường và hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính. Người ta ưu ái gọi những trader như vậy là những “nhà đổi mới đầu tư”. Từ đó, khái niệm Backtest, hay Backtesting ra đời.
Backtest là một phương pháp tổng quát với mục đích xem và nghiên cứu chiến lược, mô hình giao dịch và đưa ra các phán đoán xem chúng sẽ thực hiện như thế nào. Nó có thể đánh giá khả năng tồn tại, cách thức diễn ra của chiến lược giao dịch đó bằng cách sử dụng các dữ liệu lịch sử.
Nếu kiểm tra hoạt động tốt, trader và các nhà phân tích kinh tế có thể tự tin sử dụng các chiến lược, mô hình giao dịch đó trong tương lai. Tức là chiến lược đó có cơ hội và khả năng cao sẽ mang lại lợi nhuận khi được tiến hành trong thực tế.
Một Backtest đưa ra các kết quả không tốt thì các chiến lược, mô hình ban đầu sẽ bị trader hay các nhà phân tích thay đổi, thậm chí từ chối sử dụng cho các giao dịch trong tương lai.
Ngày nay, Backtest được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường, đặc biệt là thị trường crypto.
Tại sao các trader cần backtest hệ thống?
Hiện nay có rất nhiều hệ thống giao dịch trong thị trường crypto, và các giao dịch luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Vì vậy các trader luôn tìm kiếm một hệ thống giao dịch mà giúp họ hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải.
Bên cạnh việc cảnh giác để không sa vào các hệ thống không an toàn, nhà đầu tư cũng phải tập trung phân tích, đưa ra lựa chọn hệ thống an toàn, hoạt động hiệu quả nhất để giao dịch.
Để thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm giao dịch an toàn và lợi nhuận cao, việc kiểm tra hệ thống giao dịch trước khi thực hiện là một phương pháp tối ưu đem lại nhiều lợi ích, bao gồm:
- Hiểu biết sâu về chiến lược: Như đã đề cập ở trên, một backtest giúp các trader xác định được rằng, những chiến lược họ chọn lựa có thực sự hiệu quả và mang lại lợi nhuận như họ kỳ vọng hay không, liệu có rủi ro nào mà họ sẽ gặp phải khi thực hiện chiến lược đó.
- Thực hành: Backtest tạo cơ hội cho các trader thực hành và phát triển kỹ năng phân tích thị trường của họ, xem xét các biến động về giá cả trong quá khứ, phân tích chu kỳ biến động và các mẫu định kỳ. Từ đó, họ có thể phát hiện ra các cơ hội giao dịch tiềm năng, đem lại lợi nhuận cao.
- Rèn luyện sự tự tin khi giao dịch: Các trader sau khi thực hiện các backtest, kiểm tra các thông tin về giá trong quá khứ, họ có thể rút ra những kinh nghiệm giúp họ tự tin giao dịch “thực sự”.
Các hình thức Backtest
Backtest tự động
Backtest tự động là việc xây dựng một chương trình tự động với mã nguồn mở và nó sẽ tự động kiểm tra các giao dịch. Giao diện của một phần mềm Backtest thường hiển thị hai cửa sổ. Cửa sổ 1 là nơi các trader thay đổi các thông số của chiến lược để chạy thử nghiệm. Cửa số 2 hiển thị báo cáo kết quả chạy thử nghiệm với các số liệu được thống kê về số lượng giao dịch, số giao dịch ngắn hạn, số giao dịch dài hạn…
Cửa sổ nhập các thông tin chiến lược trong phần mềm Backtest MT4
Cửa sổ kết quả phân tích của phần mềm Backtest MT4
Backtest thủ công
Backtest thủ công là hình thức trader tự cuộn và di chuyển biểu đồ một cách thủ công trên màn hình giao dịch sang các giai đoạn trước. Việc di chuyển thủ công giúp trader có thể quan sát được chiến lược đó sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau. Các bước để backtest chiến lược thủ công
- Bước 1: Mở biểu đồ cặp tiền tệ muốn kiểm định và phân tích chiến lược. Áp dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần thiết và chỉnh lại khung thời gian trên biểu đồ;
- Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và tìm các thiết lập giao dịch đúng với mong muốn;
- Bước 3: Ghi chép chi tiết và hệ thống các giao dịch tiềm năng, viết rõ ngày, thời điểm entry, lỗ, lãi và các thông tin cần thiết khác;
- Bước 4: Lặp đi lặp lại quy trình cho đến khi tìm được đủ số lượng các giao dịch tiềm năng cần thiết
Sau khi đã thu về đủ số lượng, các trader nên lập danh sách, tính toán tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch. Nếu kết quả kiểm định chiến lược không tốt, hãy thay thế từng biến số dựa theo quan sát trên biểu đồ. Lặp đi lặp lại quy trình này cho đến khi kết quả kiểm định nhiều lần được như ý muốn.
Việc Backtest thủ công yêu cầu rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu làm đúng, chiến lược giao dịch định lựa chọn sẽ đem lại tỷ lệ thành công cao. Hơn thế nữa, Backtest thủ công còn giúp các trader tăng thêm hiểu biết về thị trường và rèn luyện khả năng xác định giá đầu vào và đầu ra.
Xem thêm: Blockchain explorer (block explorer) là gì? Thông tin chi tiết về Blockchain explorer
Các nguyên tắc khi backtest hệ thống
- Số lượng tín hiệu: Chọn nhiều tín hiệu đưa vào backtest, tối thiểu là 30 để kết quả được vững chắc và khách quan
- Thời gian Backtest: Thời gian thực hiện backtest không được quá ngắn, bắt buộc phải dài hơn một quý giao dịch. Lý do là thị trường luôn biến động, mô hình giao dịch luôn luôn thay đổi. Một hệ thống hoàn toàn có thể vận hành rất tốt trong một quý, nhưng lại thất bại ngay trong quý sau. Vì vậy, kéo dài thời gian kiểm tra sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
- Đếm số pip: Sau khi hoàn thiện, các trader nên hệ thống lại tất cả các giao dịch có lợi và thua lỗ. Từ đó thấy được sự tương quan giữa số lượng lệnh thắng và thua, tổng số pip trong những lệnh đó như thế nào.
Nếu số pip trong những lệnh có lợi chiếm từ 55% nghĩa là giao dịch đã có lợi nhuận;
Nếu số pip trong những lệnh có lợi lớn hơn trong những lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại ít hơn 55% nghĩa là thời gian Backtest chưa đủ, cần kéo dài thêm;
Nếu tổng lệnh và tổng pip thua lỗ nhiều hơn tổng lệnh thắng thì hệ thống được lựa chọn có vấn đề, nên tìm kiếm một hệ thống khác khả quan hơn.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả backtest
- Sự chính xác và tin cậy của dữ liệu và nguồn là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy cần xác thực dữ liệu cẩn thận;
- Các kết quả Backtest sẽ tương tự nhau nếu được thực hiện nhiều lần trên một tập dữ liệu. Vì vậy dữ liệu sử dụng phải được xác định 100%;
- Sự logic thực thi thương mại là yếu tố quan trọng khi thực hiện Backtest. Trader cần tỉnh táo trước các diễn biến của thị trường và kiên trì kiểm tra các chiến thuật trong thời gian dài. Bởi lẽ việc thanh khoản không thường xuyên là bình thường trong thị trường, và thị trường luôn luôn bị chi phối bởi rất nhiều các yếu tố khách quan bên ngoài.
Lưu ý
Kết quả Backtest chỉ phản ánh hiệu quả một phần của giao dịch. Kết quả thực tế và kết quả Backtest luôn có sự chênh lệch nhất định. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác nhau. Kết quả thực tế của chiến lược có thể xấu hoặc tốt hơn kết quả Backtest. Tuy nhiên, thông thường kết quả Backtest thường tốt hơn so với thực tế. Kết quả Backtest xấu hơn thực tế thường là do chiến thuật giao dịch có vấn đề.
Xem thêm: Đầu Tư Và Đầu Cơ Khác Biệt Như Thế Nào?
Kết luận
Backtest là một nhiệm vụ quan trọng khi phát triển một hệ thống giao dịch, nó có thể giúp các nhà đầu tư tìm ra chiến lược “khôn ngoan” nhất để thành công trong các giao dịch. Việc backtest đối với các trader không phải là nhiệm vụ khó khăn.
Với thời buổi kỹ thuật phát triển, thay vì thực hiện thủ công, rất nhiều các phần mềm, nền tảng được phát hành bởi các nhà phát triển uy tín, hỗ trợ các trader backtest nhanh chóng, chính xác như Deltix-QuantOffice, QuantDEVELOPER, Profit Finder, MetaTrader…
