Advertisement
Stochastic Oscillator là gì?
Stochastic là chỉ báo dao động dùng để so sánh giá đóng cửa và phạm vi giá của một cổ phiếu hoặc một đồng tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định, tùy theo tham số cài đặt của người dùng. Đây là một chỉ báo động lượng được phát minh và ứng dụng lần đầu tiên vào trong phân tích kỹ thuật năm 1950. Stochastic là công cụ kỹ thuật được phát triển bởi trader George Lane.
Công cụ này hay ở chỗ là nó xác định được vùng giá tốt để mua và bán. Đồng thời cũng xác định được xu hướng giá tiếp theo khi giá đi vào vùng quá mua, quá bán. Thông qua lịch sử giá của tài sản, chỉ báo sẽ dao động ngẫu nhiên và thay đổi xung quanh một mức giá trung bình. Chỉ báo này sẽ biến động trên thang điểm từ 0 đến 100, nếu nó di chuyển trong khu vực đường biên 80 cho thấy giá đang ở vùng quá mua (overbought) và khi tín hiệu chỉ ra rằng giá trong phạm vi đường biên 20 cho thấy tài sản đang bị bán quá mức (oversold). Stochastic giúp đo lường động lượng của giá, từ đó xác định được xu hướng và dự đoán sự đảo chiều trong ngắn hạn.
Cách hoạt động của Stochastic Oscillator
Không phải lúc nào giá đi vào vùng quá mua là sẽ thực hiện lệnh bán và không phải cứ ở vùng quá bán là ta sẽ thực hiện một lệnh mua. Trên thực tế, có trường hợp, khi giá chạy trong khu vực quá mua hoặc quá bán nhưng lại không xảy ra đảo chiều và vẫn tiếp tục vận động theo xu hướng đang diễn ra. Vậy làm cách nào để biết chính xác thời điểm nên thực hiện lệnh mua bán khi giá ở khu vực 20 – 80?
Biểu đồ stochastic oscillator gồm 2 đường:
- Đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản 3 phiên (%D)
- Đường phản ảnh giá trị của stochastic mỗi phiên (%K)
Khi hai đường %K và %D cắt nhau tại vùng quá mua và đường %D nằm trên đường %K, có thể xem xét đặt một lệnh bán
Tương tự khi đường %K cắt đường %D tại vùng quá bán và đường %D nằm dưới đường %K thì ta có thể đặt một lệnh mua
(Chiến thuật sử dụng Stochastic Oscillator được trình bày chi tiết ở phần sau của bài viết này)
Nguyên tắc hoạt động: dựa trên tốc độ và động lượng của giá, động lượng luôn đi trước giá.
Công thức tính Stochastic Oscillator
%D = SMA (%K,n)
C: Giá đóng cửa gần nhất
L: Giá thấp nhất được giao dịch trong (n) ngày trước đó
H: Giá cao nhất được giao dịch trong cùng khoảng thời gian với L
n: Chu kỳ (khoảng thời gian được sử dụng để tính toán)
SMA: Đường trung bình động đơn giản 3 phiên gần nhất
Lưu ý: n – là khoảng thời gian không cố định, n sẽ phụ thuộc vào khung thời gian được chọn trên biểu đồ. Cụ thể biểu đồ hàng ngày có n dựa trên số ngày, đối với biểu đồ phút thì n được tính dựa trên số phút. Thông thường n = 14, tức là 14 ngày hoặc 14 phút.
>> Từ công thức trên có thể phân biệt được:
%K là đường Stochastic nhanh (Fast stochastic oscillator)
%D là đường Stochastic chậm (Slow stochastic oscillator)
Đường Stochastic nhanh có độ nhạy hơn đường Stochastic chậm trong việc phát hiện sự thay đổi hướng đi của giá. Chúng ta có thể thấy %D được tính dựa trên bình quân của %K nên mức độ biến động giá mà %D thể hiện chắc chắn sẽ bị chậm hơn so với biến động giá mà %K thể hiện.
Ví dụ minh họa:
Giả định, nếu mức giá cao nhất trong 14 ngày là 0.07777 $
Mức giá thấp nhất 14 ngày là 0.02790 $
Mức giá đóng cửa là 0.05533 $
SMA %K của 2 phiên trước đó lần lượt là 86 và 71
%K = [(0.05533 – 0.02790) / (0.07777 – 0.02790)] *100 = 55%
%D = (86 + 71 + 55) / 3 = 71%
Như vậy trong trường hợp này đường %K cắt đường %D và %K nằm dưới đường %D, giá ở vùng quá mua, cắt xuống => Sell
** Nhà đầu tư không cần nhớ công thức này vì khi sử dụng chỉ báo, nó đã tự động tính toán đường %K và %D theo thông số tham chiếu mà bạn cài đặt
Ba loại Stochastic Oscillator cần phân biệt cho người mới
Fast stochastic oscillator
Fast %K được tính theo công thức cơ bản
Fast %D tính theo trung bình của %K
Slow stochastic oscillator
Slow %K = %D của stochastic nhanh
Slow %D = SMA của Slow %K
Full stochastic oscillator
Full %K được tính bằng trung bình X giai đoạn của Fast %K
Full %D được tính bằng trung bình X giai đoạn của Full %K
Giao dịch với Stochastic Oscillator
Stochastic hầu như đúng với mọi khung thời gian từ D1, H4 đến H1. Giao dịch dựa vào vùng giao nhau của %K và %D.
Hiểu đúng về vùng Quá mua và Quá bán
Khi chỉ số đi vào vùng quá mua, quá bán thì không có nghĩa là giá đã quá mua, quá bán. Nó có nghĩa là giá đã vào đà tăng/giảm rất mạnh. Trên thực tế, Stochastic cho tín hiệu ở vùng quá mua không có nghĩa là giá sẽ bắt đầu giảm ngay sau đó hoặc giá sẽ tăng ngay lập tức khi ở vùng quá bán. Trong một thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng thì stochastic có thể ở vùng quá mua hoặc quá bán nửa ngày hoặc cả ngày, thậm chí là nhiều hơn nữa tùy vào khung thời gian mà bạn cài đặt. Để an toàn trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư nên đợi tín hiệu đảo chiều khi xảy ra sự giao nhau của đường %K và đường %D ở vùng quá mua hoặc quá bán.
Dự báo xu hướng giá với Stochastic
Xu hướng tăng: Đường %K nằm trên đường %D. Hai đường nằm cách xa nhau, gần như song song với nhau. Quan sát trên đồ thị khi đường %K cắt lên đường %D là lúc mua vào. Chúng cắt nhau ở thời điểm nào thì chúng ta mua ở thời điểm đó.
Xu hướng giảm: Đường %K nằm phía dưới đường %D. Hai đường ở cách xa nhau. Các nhà giao dịch nên bán ra khi đường %K cắt xuống dưới đường %D, nên bán ra ở ngay thời điểm mà chúng giao nhau để bảo toàn lợi nhuận.
Phân kỳ giá với Stochastic
Phân kỳ cổ điển và Stochastic Oscillator
Phân kỳ xảy ra khi hành động giá khác với hành vi của chỉ báo Stochastic. Khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và chỉ báo thì chỉ báo thường cho tín hiệu về xu hướng biến động sau đó của giá. Vì giá không phản ánh động lượng, nên đây có thể là dấu hiệu báo trước cho sự đảo chiều.
Phân kỳ cổ điển (phân kỳ thường) xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo dao động tạo đáy cao hơn (tín hiệu mua) hoặc khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi stochastic tạo đỉnh thấp hơn (tín hiệu bán).
Sẽ có sự thay đổi về hướng giá khi phân kỳ diễn ra. Để sử dụng chỉ báo dao động hiệu quả, các nhà giao dịch nên kết hợp sử dụng thêm đường trung bình động hàm mũ EMA 200 để xác định xu hướng chính. Nên bỏ qua các phân kỳ xảy ra đối với các đợt pullback hoặc điều chỉnh ngắn hạn. Chỉ nên giao dịch với phân kỳ khi xác định được xu hướng chính.
Kiểu giao dịch này phù hợp với phương pháp đánh Swing tại các khung thời gian H1, H4 và D1. Nếu sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn thì độ chính xác của tín hiệu không cao và thường xuyên bị nhiễu.
Phân kỳ ẩn và Stochastic Oscillator
Phân kỳ ẩn cho thấy động lượng đang đi vào xu hướng chính và sẽ tiếp tục diễn biến theo xu hướng chính. Điều kiện tạo thành một phân kỳ ẩn với chỉ báo dao động ngẫu nhiên::
Trong uptrend: Đáy cao hơn kèm theo giá trị stochastic thấp hơn
Trong downtrend: Đỉnh thấp hơn kèm theo giá trị stochastic cao hơn
Trong biểu đồ trên, hành động giá cho thấy một động lực giảm, “phe gấu” (bên bán) đang ở thế mạnh, làm chủ hoàn toàn xu hướng và tạo ra các đỉnh sau thấp hơn các đỉnh trước. Nhưng chỉ báo Stochastic lại liên tục xuất hiện các đỉnh cao hơn, do đó tạo thành một phân kỳ ẩn.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Stochastic Oscillator và phân kỳ
- Sử dụng kết hợp với EMA200 để dự đoán xu hướng chính. Khi giá chạy trên EMA200, chỉ nên vào các lệnh long/buy, khi giá nằm dưới đường EMA200 thì vào các lệnh short/sell.
- Bật chỉ báo dao động và cài đặt các thông số phù hợp với khung thời gian và phương pháp giao dịch.
- Tìm kiếm và xác định phân kỳ. Nếu giá nằm trên đường EMA200, thì phân kỳ sẽ nằm ở phía dưới (lower side) của chỉ báo Stochastic. Nếu giá nằm dưới EMA200, phân kỳ sẽ ở phía trên (upper side) Stochastic.
Stochastic Oscillator với Trendline
Xác định đường xu hướng (ưu tiên chọn khung H4 hoặc D1, các khung thời gian nhỏ hơn tín hiệu không được mượt và hay bị sai sót).
Không giao dịch ngược xu hướng giá đang chạy
Sử dụng điểm cắt nhau giữa đường %K và %D tại vùng quá mua và quá bán để xác định điểm vào lệnh
Stochastic Oscillator với Bollinger Bands
Cài đặt Stochastic với các tham số: 5.3.3
Cài đặt Bollinger Bands với các tham số tiêu chuẩn: MA20, StdDev: 2
Điều kiện vào lệnh Long/Buy:
Giá cắt ngang hoặc chạm vào dải dưới của BB
Đường %K cắt lên trên đường %D
Điều kiện vào lệnh Short/Sell:
Giá cắt ngang hoặc chạm vào dải trên của BB
Đường %K cắt xuống dưới đường %D
Stochastic Oscillator với RSI
Giống nhau
Đều là chỉ báo dao động phản ảnh sự thay đổi của động lượng và giá
Dự báo được tín hiệu vùng quá mua/quá bán (stochastic) và phân kỳ/hội tụ (RSI)
Sử dụng được cho rất nhiều thị trường như chứng khoán, forex, crypto
Khác nhau
Khác nhau về tham số cài đặt
Vùng tiêu chuẩn quá mua – quá bán của stochastic là 80-20, của RSI là 70-30
RSI không sử dụng đường trung bình động trong khi chỉ báo dao động phải kết hợp thêm EMA để tăng độ uy tín cho tín hiệu
RSI được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Bật Stochastic Oscillator trên Tradingview
Bước 1: Mở Tradingview, chọn “Indicators” và gõ Stochastic
Bước 2: Cài đặt các thông số:
- %K Length (14), %K Smoothing (3), %D Smoothing (3) – đây là cài đặt được nhiều người sử dụng nhất, ngoài ra còn có cài đặt tiêu chuẩn 5.3.3 hoặc 8.3.3
- Chọn màu xanh biểu thị cho đường %K, màu vàng biểu thị đường %D
- Điều chỉnh vùng quá mua và quá bán về 80, 20
Rất nhiều nhà giao dịch cố gắng tìm kiếm các thông số hoàn hảo để tìm cách chiến thắng thị trường. Thực tế thì không dễ dàng như vậy, không có thông số nào chính xác 100%. Các nhà đầu tư chỉ cần tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân, sau đó cài đặt các thông số tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian.
Hạn chế của chỉ báo Stochastic Oscillator
- Không hiệu quả khi dùng một mình mà phải kết hợp thêm các chỉ báo khác như RSI, phân kỳ, mô hình nến, trendline, EMA…Việc sử dụng chỉ báo báo dao động cùng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác giúp làm mượt tín hiệu và gia tăng độ chính xác.
- Stochastic thường được dùng trong uptrend hoặc downtrend, không hiệu quả trong xu hướng sideway vì khi đó tín hiệu bị nhiễu và EMA200 gần như đi ngang.
- Chỉ báo này chỉ phù hợp cho các phương pháp đánh scalping, swing trading nên yêu cầu các traders phải có nguyên tắc quản lý vốn và đi lệnh hợp lý để bảo vệ tài khoản và tối đa hóa lợi nhuận.
